Wirklich schade, dass Photoshop keine favicons erstellen kann.

Die Lösung ist wie folgt: Es gibt ein Plugin, welches installiert werden kann, downloaden unter: http://www.telegraphics.com.au/sw/ die Inhalte kopieren nach C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS6\Plug-ins\File Formats Photoshop neustarten und schon kann man unter "Speichern unter" das ico Format auswählen. Sollte der Ordner File Formats nicht existieren, dann einfach erstellen.